对冲基金增加了对日元上涨的期权投注，日元刷新年初以来高点通财经APP讯——对冲基金在外汇市场上增加了对日元上涨的期权投资，币值将其成为本季度全球表现最佳货币的涨势。

周五上周五(9月13日)美元兑日元收跌0.65%，收报140.87。28。周一(9月16日)亚市早盘，美元兑日元亚市早盘，美元兑日元低位徘徊，目前交投于货币为140.69美元，相关交易员要求不透露姓名。

日本央行可能会进一步加息的举措——尽管本周的会议上不太可能采取行动——自6月底起帮助日元兑美元以来上涨14%。美联储可能降息的预期也推动了这一走势，同时迅速降低日元的空头仓位。

花旗银行亚太区外汇交易负责人Nathan Swami表示，他看到杠杆投资者对各种货币兑日元下跌的期权需求。这些操作包括逆向敲出(knockout)p>

本周可能成为这些期权交易的关键时刻，日本央行将于周五(9月20日)公布的政策，美联储预本银行董事会成员的评论表明，尽管7月政策利率已提高至0.25%，但日本未来仍有可能如果日本央行本周不排除年内新增息25个基点的可能性，日元有望获得提成，因为掉期市场定价滞后，有32%的可能性被除年底前再加息的可能性，我们预计美元/日元将在3-6个月内继续向140方向移动。 ”

其他策略师则预计，到年底美元/日元可能会进一步下跌，甚至可能触及135。

虽然日元上涨，但其单日波动可能使对冲基金暂时保持观望。尽管该货币在周三也突破八个月来的全球高点，但当天在存托信托与结算公司(DTCC)的期权交易量比五天野村证券外汇期权交易负责人 Ruchir Sharma 表示：社区的杠杆参与程度缺乏感到惊讶。”

Sharma 交易结束时，投资者来了 Sharma 下降。

这反过来会影响日元花旗银行的Swami表示：“最近的数据显示，较高的实现波动性基数保持了隐含波动性的支撑。”

较低的隐含波动性对对冲基金有利，因为它是市场制造商定价公式中的一个因素。隐含波动性的下降将有助于降低购买选项的成本，从而成为交易者更具吸引力的投注选项。

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来源：汇通网